海龟交易法则，不同的加仓步长（如每次加仓1ATR）对交易结果影响是什么？

在海龟交易法则中，其所采用的加仓模式是：
当盈利了0.5个ATR时就加仓一次。
现在，题主提出了问题，如果把这0.5ATR加仓一次，改为1ATR加仓一次呢？对交易的影响结果是什么样子的呢？
这

在海龟交易法则中，其所采用的加仓模式是：

当盈利了0.5个ATR时就加仓一次。

现在，题主提出了问题，如果把这0.5ATR加仓一次，改为1ATR加仓一次呢？对交易的影响结果是什么样子的呢？

这个问题，完全不用管ATR是什么东西，我们可以单纯的简化为：

盈利10个点加仓一次，和盈利20个点加仓一次有什么区别？

首先，这是算法式加仓对吧？能够使用算法式加仓的人，必然明白，在期货交易中，走势是充满不确定的。唯有我们的交易逻辑是确定的。

盈利10个点加仓一次，和盈利20个点加仓一次的区别，我们举个例子。

假如螺纹钢现在是4000，A和B各自买入了一手，止损为3990。接下来，螺纹钢期货涨到了4010，A加仓了一次，再买入一手。

而螺纹钢涨了4020的时候，B加仓了一个次，再买入了一手。

然后接下来，螺纹钢期货直接涨到了4100。

这个时候，A赚了多少个点？4000那手赚了100个点，而4010那手赚了90个点。一共190个点。而B呢？赚了180个点对吧？

他因为加仓晚了，所以他盈利少了10个点。

那么，现在同样，假如螺纹钢现在是4000，A和B各自买入了一手，止损为3990。接下来，螺纹钢期货涨到了4010，A加仓了一次，再买入一手。但是呢？价格涨到了4019后，停止上涨，开始下跌，跌到了3990。

这个时候，A亏损多少个点？第一手4000的单子，亏了10个点，而第二手4010的单子，亏了20个点。那么B呢？他第二手还没有加仓呢，所以，他仅亏了10个点。

也就是说，A，用提前加仓可能出现的额外止损的“概率”，换来了如果出趋势后更早的“入场”。

这就是这两者的区别。

从根本上而言，走势是不确定的，这两种方式没有说一定的好坏之分。仅为一个取舍。

你根据自己的风险偏好，去选择你到底是想成为A，还是成为B。

就这么简单。

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