在海龟交易法则中,其所采用的加仓模式是:
当盈利了0.5个ATR时就加仓一次。
现在,题主提出了问题,如果把这0.5ATR加仓一次,改为1ATR加仓一次呢?对交易的影响结果是什么样子的呢?
这
在海龟交易法则中,其所采用的加仓模式是:
当盈利了0.5个ATR时就加仓一次。
现在,题主提出了问题,如果把这0.5ATR加仓一次,改为1ATR加仓一次呢?对交易的影响结果是什么样子的呢?
这个问题,完全不用管ATR是什么东西,我们可以单纯的简化为:
盈利10个点加仓一次,和盈利20个点加仓一次有什么区别?
首先,这是算法式加仓对吧?能够使用算法式加仓的人,必然明白,在期货交易中,走势是充满不确定的。唯有我们的交易逻辑是确定的。
盈利10个点加仓一次,和盈利20个点加仓一次的区别,我们举个例子。
假如螺纹钢现在是4000,A和B各自买入了一手,止损为3990。接下来,螺纹钢期货涨到了4010,A加仓了一次,再买入一手。
而螺纹钢涨了4020的时候,B加仓了一个次,再买入了一手。
然后接下来,螺纹钢期货直接涨到了4100。
这个时候,A赚了多少个点?4000那手赚了100个点,而4010那手赚了90个点。一共190个点。而B呢?赚了180个点对吧?
他因为加仓晚了,所以他盈利少了10个点。
那么,现在同样,假如螺纹钢现在是4000,A和B各自买入了一手,止损为3990。接下来,螺纹钢期货涨到了4010,A加仓了一次,再买入一手。但是呢?价格涨到了4019后,停止上涨,开始下跌,跌到了3990。
这个时候,A亏损多少个点?第一手4000的单子,亏了10个点,而第二手4010的单子,亏了20个点。那么B呢?他第二手还没有加仓呢,所以,他仅亏了10个点。
也就是说,A,用提前加仓可能出现的额外止损的“概率”,换来了如果出趋势后更早的“入场”。
这就是这两者的区别。
从根本上而言,走势是不确定的,这两种方式没有说一定的好坏之分。仅为一个取舍。
你根据自己的风险偏好,去选择你到底是想成为A,还是成为B。
就这么简单。
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